PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSPA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с ^GSPC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 (^GSPC).

TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSPA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TSPA и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSPA:

0.71

^GSPC:

0.65

Коэф-т Сортино

TSPA:

1.10

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

TSPA:

1.16

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

TSPA:

0.72

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

TSPA:

2.71

^GSPC:

2.61

Индекс Язвы

TSPA:

5.08%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

TSPA:

19.43%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

TSPA:

-24.72%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TSPA:

-4.37%

^GSPC:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.08%.

TSPA

С начала года

-0.03%

1 месяц

10.07%

6 месяцев

-1.32%

1 год

13.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSPA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг риск-скорректированной доходности TSPA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSPA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSPA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TSPA и ^GSPC

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и ^GSPC

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 6.12% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...