Сравнение TSPA с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TSPA с ^GSPC

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 (^GSPC).

TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSPA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TSPA и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSPA

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSPA:

1.71

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

TSPA:

2.31

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

TSPA:

1.31

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

TSPA:

2.52

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

TSPA:

10.63

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

TSPA:

2.11%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

TSPA:

13.16%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

TSPA:

-24.72%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TSPA:

-2.35%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.

TSPA

С начала года

2.08%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

7.26%

1 год

19.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.16%

5 лет

13.31%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSPA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSPA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSPA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPA

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSPA

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TSPA и ^GSPC

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSPA

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и ^GSPC

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSPA

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSPA с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSPA и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSPA и ^GSPC

TSPA

^GSPC

Сравнение TSPA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TSPA и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество