Сравнение TSPA с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TSPA с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 (^GSPC).

TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSPA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TSPA и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TSPA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSPA

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSPA:

0.28

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

TSPA:

0.52

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

TSPA:

1.07

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

TSPA:

0.28

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

TSPA:

1.22

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

TSPA:

4.37%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

TSPA:

18.78%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

TSPA:

-24.72%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TSPA:

-14.28%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSPA показывает доходность -10.39%, а ^GSPC немного выше – -10.18%.

TSPA

С начала года

-10.39%

1 месяц

-6.81%

6 месяцев

-9.50%

1 год

7.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSPA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSPA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSPA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TSPA: 0.28

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

TSPA: 0.52

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

TSPA: 1.07

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

TSPA: 0.28

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

TSPA: 1.22

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSPA

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TSPA и ^GSPC

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSPA

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и ^GSPC

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.02% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSPA

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSPA с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSPA и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSPA и ^GSPC

TSPA

^GSPC

Сравнение TSPA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TSPA и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество